Сравнение IBCX.L с IGBE.L
IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and IGBE.L (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds - IBCX.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IGBE.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCX.L returned -0.27%/yr vs -0.45%/yr for IGBE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCX.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IGBE.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCX.L и IGBE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCX.L торгуется в EUR, в то время как IGBE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGBE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCX.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IGBE.L с доходностью 0.87%.
IBCX.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 0.70%
IGBE.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCX.L и IGBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.41% | 3.15% | 3.48% | 7.33% | -13.95% | -1.48% | 1.96% |
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 0.87% | 1.64% | 7.39% | 11.47% | -22.45% | 2.65% | 0.25% |
Correlation
The correlation between IBCX.L and IGBE.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between IBCX.L and IGBE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCX.L vs. IGBE.L — Ранг доходности на риск
IBCX.L
IGBE.L
Сравнение IBCX.L c IGBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCX.L | IGBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.63 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 1.59 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCX.L | IGBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.03 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IBCX.L и IGBE.L
Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки IGBE.L в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и IGBE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCX.L | IGBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -32.28% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.65% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -7.81% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -32.28% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.30% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -10.56% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.44% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCX.L и IGBE.L
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) составляет 1.00%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что IBCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCX.L | IGBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.07% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 5.08% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 6.68% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 9.50% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 10.33% | -5.54% |
Сравнение комиссий IBCX.L и IGBE.L
IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGBE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCX.L и IGBE.L
Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности IGBE.L в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.07% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 4.92% | 4.81% | 4.59% | 3.85% | 2.47% | 1.76% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCX.L and IGBE.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IBCX.L.
IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IGBE.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IBCX.L and 0.10% for IGBE.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCX.L и IGBE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор