PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC6.DE с LGQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC6.DE с LGQK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC6.DE (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds - IBC6.DE tracks the MSCI Australia while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC6.DE returned 8.07%/yr vs 11.66%/yr for LGQK.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBC6.DE charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC6.DE и LGQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC6.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции IBC6.DE уступали акциям LGQK.DE по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.66% соответственно.

IBC6.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.24%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.44%
1 год
11.70%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.07%

LGQK.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.97%
1 год
13.31%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC6.DE и LGQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		10.86%1.01%8.47%10.05%-0.95%18.21%-1.41%25.74%-7.69%5.50%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		9.03%6.49%12.16%1.67%-1.07%12.33%56.18%16.88%-9.04%10.27%

Correlation

The correlation between IBC6.DE and LGQK.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.91

The correlation between IBC6.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IBC6.DE:
IBC6.DE с ENZLIBC6.DE с VFEA.DEIBC6.DE с AUAD.LIBC6.DE с VOOIBC6.DE с FLXI.DEIBC6.DE с VWCE.DEIBC6.DE с VT
Часто сравнивают с LGQK.DE:
LGQK.DE с DX2S.DELGQK.DE с OP6E.DELGQK.DE с VOOLGQK.DE с V3PL.DELGQK.DE с FLXI.DELGQK.DE с V3PA.DELGQK.DE с FVSJ.DE

Доходность на риск

IBC6.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC6.DE
Ранг доходности на риск IBC6.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC6.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC6.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC6.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC6.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC6.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC6.DELGQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.14

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.74

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.21

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

6.30

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC6.DE vs. LGQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC6.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGQK.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC6.DE и LGQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC6.DELGQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IBC6.DE и LGQK.DE

Максимальная просадка IBC6.DE за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC6.DE и LGQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC6.DELGQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-36.96%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.26%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-20.04%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-20.04%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-36.96%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.16%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-6.18%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.20%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC6.DE и LGQK.DE

iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IBC6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC6.DELGQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.20%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.32%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.16%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.67%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

25.08%

-5.77%

Сравнение комиссий IBC6.DE и LGQK.DE

IBC6.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC6.DE и LGQK.DE

IBC6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		2.64%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%

Часто задаваемые вопросы

IBC6.DE and LGQK.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IBC6.DE.

IBC6.DE tracks MSCI Australia, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IBC6.DE and 0.12% for LGQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC6.DE и LGQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор