PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC6.DE с EUNJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC6.DE с EUNJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC6.DE (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IBC6.DE tracks the MSCI Australia while EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC6.DE returned 8.07%/yr vs 7.05%/yr for EUNJ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBC6.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EUNJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC6.DE и EUNJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC6.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у EUNJ.DE с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции IBC6.DE превзошли акции EUNJ.DE по среднегодовой доходности: 8.07% против 7.05% соответственно.

IBC6.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.24%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.44%
1 год
11.70%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.07%

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC6.DE и EUNJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		10.86%1.01%8.47%10.05%-0.95%18.21%-1.41%25.74%-7.69%5.50%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%-1.18%12.54%-3.43%21.23%-6.37%10.31%

Correlation

The correlation between IBC6.DE and EUNJ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.93

The correlation between IBC6.DE and EUNJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IBC6.DE:
IBC6.DE с ENZLIBC6.DE с VFEA.DEIBC6.DE с AUAD.LIBC6.DE с VOOIBC6.DE с FLXI.DEIBC6.DE с VWCE.DEIBC6.DE с VT
Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с ETLK.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с LYMD.DE

Доходность на риск

IBC6.DE vs. EUNJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC6.DE
Ранг доходности на риск IBC6.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC6.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC6.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC6.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC6.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC6.DE c EUNJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC6.DEEUNJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.14

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.73

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.14

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

6.18

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC6.DE vs. EUNJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC6.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNJ.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC6.DE и EUNJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC6.DEEUNJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IBC6.DE и EUNJ.DE

Максимальная просадка IBC6.DE за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки EUNJ.DE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC6.DE и EUNJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC6.DEEUNJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-36.95%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.13%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-20.39%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-20.39%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-36.95%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.02%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-6.94%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.13%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC6.DE и EUNJ.DE

iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IBC6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC6.DEEUNJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.04%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.80%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

11.57%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.61%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.54%

+2.77%

Сравнение комиссий IBC6.DE и EUNJ.DE

IBC6.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUNJ.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC6.DE и EUNJ.DE

IBC6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IBC6.DE and EUNJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IBC6.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC6.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

IBC6.DE tracks MSCI Australia, while EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. Their fees differ too: 0.50% for IBC6.DE and 0.60% for EUNJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC6.DE и EUNJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор