Сравнение IBB1.DE с IUSQ.DE
IBB1.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IBB1.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, IBB1.DE returned -2.93%/yr vs 12.42%/yr for IUSQ.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IBB1.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBB1.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBB1.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%.
IBB1.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IBB1.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB1.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.42% | 6.10% | -2.30% | 1.22% | -16.97% | -3.92% | 8.37% | 5.46% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 16.44% |
Correlation
The correlation between IBB1.DE and IUSQ.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г. | -0.13 |
The correlation between IBB1.DE and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBB1.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IBB1.DE
IUSQ.DE
Сравнение IBB1.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB1.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.08 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 16.69 | -15.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB1.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.31 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.88 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.76 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок IBB1.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IBB1.DE за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB1.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBB1.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -33.60% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -6.48% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -21.25% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -21.25% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -0.55% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -4.19% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.59% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB1.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) составляет 1.82%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IBB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBB1.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 3.03% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 8.26% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 11.47% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 13.94% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 15.02% | -7.97% |
Сравнение комиссий IBB1.DE и IUSQ.DE
IBB1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB1.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IBB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB1.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.35% | 4.12% | 3.98% | 3.06% | 2.05% | 1.15% | 1.56% | 1.68% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBB1.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBB1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBB1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
IBB1.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while IUSQ.DE is Global Equities. IBB1.DE tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.10% for IBB1.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBB1.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор