PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB с XSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBB is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index, while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBB returned 6.23%/yr vs 31.10%/yr for XSD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBB charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности IBB и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 102.14%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 6.23% против 31.10% соответственно.

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between IBB and XSD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.57

The correlation between IBB and XSD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBB и XSD

Секторы
IBB
XSD

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

97.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBB
100.0%
XSD

-

Сырьевые материалы

IBB

-

XSD

-

Коммуникационные услуги

IBB

-

XSD

-

Потребительский циклический сектор

IBB

-

XSD

-

Потребительский защитный сектор

IBB

-

XSD

-

Энергетика

IBB

-

XSD
2.2%

Финансовые услуги

IBB

-

XSD

-

Промышленность

IBB

-

XSD

-

Недвижимость

IBB

-

XSD

-

Технологии

IBB

-

XSD
97.8%

Коммунальные услуги

IBB

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

IBB vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
5.00

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
5.03

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

9.75

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

33.91

-22.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 5.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

5.00

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IBB и XSD

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-64.56%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-18.61%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-41.25%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-42.27%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-42.27%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-13.74%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.34%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и XSD

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 6.86%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

14.94%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

27.89%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

36.39%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

38.25%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

34.96%

-11.74%

Сравнение комиссий IBB и XSD

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и XSD

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности XSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

IBB and XSD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to IBB (6.86%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs XSD's -64.56%.

On 10-year performance, XSD leads with 31.10% vs 6.23% for IBB. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 31.10% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.

IBB has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.12% for XSD.

IBB is categorized as Health & Biotech Equities, while XSD is Semiconductors. IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for IBB and 0.35% for XSD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор