Сравнение IBB с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
IBB и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или XSD.
Основные характеристики
| IBB | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.80% | 2.00% |
| Дох-ть за 1 год | 2.18% | 28.57% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | 9.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.11% | 22.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 21.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 30.60% |
| Макс. просадка | -62.85% | -64.56% |
| Current Drawdown | -23.76% | -7.11% |
Корреляция
Корреляция между IBB и XSD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBB и XSD
С начала года, IBB показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 6.10% против 21.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и XSD
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBB c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и XSD
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности XSD в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.31% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и XSD
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и XSD
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 5.74%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.