PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBB с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBB и XSD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IBB с XSD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

IBB и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или XSD.

Доходность

Сравнение доходности IBB и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.32

XSD:

-0.18

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.23

XSD:

0.07

Коэф-т Омега

IBB:

0.97

XSD:

1.01

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.18

XSD:

-0.19

Коэф-т Мартина

IBB:

-0.66

XSD:

-0.49

Индекс Язвы

IBB:

9.71%

XSD:

16.41%

Дневная вол-ть

IBB:

22.95%

XSD:

46.62%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

IBB:

-29.04%

XSD:

-17.93%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 0.34% против 17.79% соответственно.

IBB

С начала года

-6.35%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-7.34%

3 года

2.32%

5 лет

-1.12%

10 лет

0.34%

XSD

С начала года

-9.60%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-8.48%

3 года

7.62%

5 лет

15.25%

10 лет

17.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Сравнение комиссий IBB и XSD

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и XSD

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности XSD в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.27%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок IBB и XSD

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и XSD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и XSD

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 10.34%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...