Сравнение IBB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IBB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.92% против 14.14% соответственно.
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и VOO
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IBB vs. VOO — Ранг доходности на риск
IBB
VOO
Сравнение IBB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.53 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.55 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 7.31 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IBB и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и VOO
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и VOO
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -33.99% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.98% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -24.52% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -33.99% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.55% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -3.72% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.55% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и VOO
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.34% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 9.47% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 18.11% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.82% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 17.99% | +5.38% |