Сравнение IBB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IBB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IBB и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.36% против 13.12% соответственно.
IBB
-1.65%
-8.64%
-2.35%
13.24%
3.56%
3.36%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| IBB | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.72 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.93% | 12.20% |
| Макс. просадка | -62.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -23.64% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и VOO
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IBB и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и VOO
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.34% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и VOO
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и VOO
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.