PortfoliosLab logo
Сравнение IBB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBB и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
357.35%
557.08%
IBB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.17

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.09

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IBB:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.10

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IBB:

-0.44

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IBB:

7.85%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IBB:

21.07%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IBB:

-29.32%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.94% против 12.07% соответственно.


IBB

С начала года

-6.72%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-1.68%

5 лет

-0.20%

10 лет

0.94%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBB и VOO

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBB: -0.17
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IBB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBB: -0.09
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBB: 0.99
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBB: -0.10
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IBB, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBB: -0.44
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.54
IBB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и VOO

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IBB и VOO

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.32%
-9.90%
IBB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и VOO

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 12.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
13.96%
IBB
VOO