Сравнение IBB с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или SWPPX.
Основные характеристики
| IBB | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.80% | 9.23% |
| Дох-ть за 1 год | 2.18% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.11% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 12.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 11.69% |
| Макс. просадка | -62.85% | -55.06% |
| Current Drawdown | -23.76% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между IBB и SWPPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBB и SWPPX
С начала года, IBB показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и SWPPX
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBB c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и SWPPX
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SWPPX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.31% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.31% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и SWPPX
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и SWPPX
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.