Сравнение IBB с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности IBB и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.30% против 13.09% соответственно.
IBB
-1.84%
-8.82%
-3.12%
13.02%
3.43%
3.30%
SWPPX
25.02%
0.59%
11.74%
32.35%
15.49%
13.09%
Основные характеристики
| IBB | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 17.93% | 12.34% |
| Макс. просадка | -62.85% | -55.06% |
| Текущая просадка | -23.79% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и SWPPX
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между IBB и SWPPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBB c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и SWPPX
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.34% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и SWPPX
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и SWPPX
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.