PortfoliosLab logo
Сравнение IBB с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBB и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.54%
887.16%
IBB
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.17

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.09

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

IBB:

0.99

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.10

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

IBB:

-0.44

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

IBB:

7.85%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

IBB:

21.07%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IBB:

-29.32%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.94% против 16.64% соответственно.


IBB

С начала года

-6.72%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-1.68%

5 лет

-0.20%

10 лет

0.94%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBB и QQQ

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBB: -0.17
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино IBB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBB: -0.09
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега IBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBB: 0.99
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBB: -0.10
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина IBB, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBB: -0.44
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.47
IBB
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и QQQ

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IBB и QQQ

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.32%
-12.28%
IBB
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и QQQ

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 12.76%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
16.86%
IBB
QQQ