PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB26.DE с ECR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB26.DE с ECR1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IB26.DE (iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)) and ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IB26.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index while ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past year, IB26.DE returned 2.18% vs 2.05% for ECR1.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IB26.DE charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for ECR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IB26.DE и ECR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IB26.DE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ECR1.DE с доходностью 0.81%.

IB26.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECR1.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB26.DE и ECR1.DE

2026 (YTD)202520242023
IB26.DE
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)		0.88%2.79%3.68%3.19%
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.81%2.49%3.92%1.56%

Correlation

The correlation between IB26.DE and ECR1.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.13

The correlation between IB26.DE and ECR1.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с IB26.DE:
IB26.DE с XLIQ.DEIB26.DE с IUSQ.DEIB26.DE с EFRN.DEIB26.DE с ECR3.DEIB26.DE с JER5.DEIB26.DE с SXRV.DEIB26.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JREB.DEECR1.DE с SYBQ.DEECR1.DE с JER5.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с SYBD.DE

Доходность на риск

IB26.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB26.DE
Ранг доходности на риск IB26.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB26.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB26.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB26.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB26.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB26.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB26.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB26.DEECR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.75

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
6.71

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.80

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.70

22.26

-10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.81

77.85

-23.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB26.DE vs. ECR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB26.DE на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECR1.DE равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB26.DE и ECR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB26.DEECR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

2.86

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IB26.DE и ECR1.DE

Максимальная просадка IB26.DE за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB26.DE и ECR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB26.DEECR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-1.49%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.09%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.27%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IB26.DE и ECR1.DE

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IB26.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB26.DEECR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.11%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

0.37%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

0.54%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

0.63%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

0.63%

+0.80%

Сравнение комиссий IB26.DE и ECR1.DE

IB26.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB26.DE и ECR1.DE

Дивидендная доходность IB26.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
IB26.DE
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)		3.14%3.24%3.59%1.20%

Часто задаваемые вопросы

IB26.DE and ECR1.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for IB26.DE.

IB26.DE tracks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IB26.DE and 0.08% for ECR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB26.DE и ECR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор