Сравнение IB26.DE с A4H8.DE
IB26.DE (iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)) and A4H8.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) are both European Corporate Bonds funds - IB26.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index while A4H8.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. Both are passively managed. Over the past year, IB26.DE returned 2.18% vs 2.16% for A4H8.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IB26.DE charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for A4H8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IB26.DE и A4H8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB26.DE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у A4H8.DE с доходностью 0.54%.
IB26.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
A4H8.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB26.DE и A4H8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IB26.DE iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 0.88% | 2.79% | 3.68% | 3.19% |
A4H8.DE Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.54% | 2.94% | 4.18% | 4.82% |
Correlation
The correlation between IB26.DE and A4H8.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between IB26.DE and A4H8.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB26.DE vs. A4H8.DE — Ранг доходности на риск
IB26.DE
A4H8.DE
Сравнение IB26.DE c A4H8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB26.DE | A4H8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.12 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.70 | 0.73 | +10.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.81 | 2.44 | +52.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB26.DE | A4H8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.62 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.27 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок IB26.DE и A4H8.DE
Максимальная просадка IB26.DE за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки A4H8.DE в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB26.DE и A4H8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB26.DE | A4H8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -11.35% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -2.52% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.48% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.76% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB26.DE и A4H8.DE
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) составляет 0.25%, в то время как у Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IB26.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A4H8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB26.DE | A4H8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.11% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 2.59% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 2.97% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.43% | 4.91% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 4.91% | -3.48% |
Сравнение комиссий IB26.DE и A4H8.DE
IB26.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии A4H8.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB26.DE и A4H8.DE
Дивидендная доходность IB26.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как A4H8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
A4H8.DE Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IB26.DE iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 3.14% | 3.24% | 3.59% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
IB26.DE and A4H8.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB26.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB26.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for A4H8.DE.
IB26.DE tracks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while A4H8.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IB26.DE and 0.14% for A4H8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IB26.DE и A4H8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор