PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

IB1T.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-22.63%-15.22%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

IB1T.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий IB1T.DE и NQSE.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP

Доходность на риск

IB1T.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.03

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.56

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.16

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

7.74

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.03

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.67

-1.50

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и NQSE.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и NQSE.DE

Ни IB1T.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-37.67%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-11.87%

-37.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-8.83%

-37.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-8.72%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

3.31%

+19.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и NQSE.DE

iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

5.83%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

12.28%

+20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

19.88%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

20.89%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

21.60%

+19.13%