PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

IB1T.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-22.63%-15.22%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%11.02%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%.

IB1T.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий IB1T.DE и EUNL.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IB1T.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.76

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.11

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.79

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

10.65

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.76

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.77

-1.60

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и EUNL.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и EUNL.DE

Ни IB1T.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-33.63%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-8.82%

-40.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-3.98%

-41.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-4.29%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

1.71%

+21.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и EUNL.DE

iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

4.25%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

8.42%

+23.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

16.09%

+24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

14.19%

+26.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

15.22%

+25.51%