PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с VUAG.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.22%/yr vs 13.21%/yr for VUAG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 8.30%.

IB01.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.93%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
1.32%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.30%
6 месяцев
9.40%
1 год
25.02%
3 года*
20.66%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.53%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%1.44%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		8.30%17.61%25.21%25.96%-18.62%29.78%19.79%-10.64%

Correlation

The correlation between IB01.L and VUAG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

IB01.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IB01.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.90
2.10

+9.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.72
3.03

+33.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.97

1.37

+6.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

114.57

2.77

+111.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

566.04

11.64

+554.40

IB01.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.90, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и VUAG.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-37.82%

+36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-8.69%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-18.69%

+18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-25.18%

+24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-7.07%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.07%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и VUAG.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.28%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

8.38%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

11.44%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

15.69%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

19.17%

-18.38%

Сравнение комиссий IB01.L и VUAG.L

И IB01.L, и VUAG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и VUAG.L

Ни IB01.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and VUAG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L and VUAG.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while VUAG.L is S&P 500. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор