PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUF с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUF с SLV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и iShares Silver Trust (SLV).

IAUF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Composite Gold Index. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUF или SLV.

Корреляция

Корреляция между IAUF и SLV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAUF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.49%
94.65%
IAUF
SLV

Основные характеристики

Доходность по периодам

IAUF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.42%

1 год

22.73%

5 лет

16.61%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAUF и SLV

IAUF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF
График комиссии IAUF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUF и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUF
Ранг риск-скорректированной доходности IAUF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IAUF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUF: 0.32
SLV: 0.73
Коэффициент Сортино IAUF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUF: 0.48
SLV: 1.18
Коэффициент Омега IAUF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAUF: 1.11
SLV: 1.15
Коэффициент Кальмара IAUF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUF: 0.52
SLV: 1.32
Коэффициент Мартина IAUF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUF: 1.01
SLV: 2.56

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.73
IAUF
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUF и SLV

Ни IAUF, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
IAUF
iShares Gold Strategy ETF		100.19%100.19%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAUF и SLV

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-3.72%
IAUF
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности IAUF и SLV

Текущая волатильность для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) составляет 0.00%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что IAUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.62%
IAUF
SLV