PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUF с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUF с GLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и SPDR Gold Trust (GLD).

IAUF и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Composite Gold Index. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUF или GLD.

Корреляция

Корреляция между IAUF и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAUF и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.49%
150.63%
IAUF
GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

IAUF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAUF и GLD

IAUF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF
График комиссии IAUF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUF и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUF
Ранг риск-скорректированной доходности IAUF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUF c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IAUF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUF: 0.32
GLD: 2.57
Коэффициент Сортино IAUF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUF: 0.48
GLD: 3.39
Коэффициент Омега IAUF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAUF: 1.11
GLD: 1.44
Коэффициент Кальмара IAUF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUF: 0.52
GLD: 5.28
Коэффициент Мартина IAUF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUF: 1.01
GLD: 14.46

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
2.57
IAUF
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUF и GLD

Ни IAUF, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
IAUF
iShares Gold Strategy ETF		100.19%100.19%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAUF и GLD

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-2.38%
IAUF
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности IAUF и GLD

Текущая волатильность для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что IAUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.17%
IAUF
GLD