Сравнение IAUF с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и SPDR Gold Trust (GLD).
IAUF и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Composite Gold Index. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUF или GLD.
Основные характеристики
| IAUF | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.77% | 14.87% |
| Дох-ть за 1 год | 17.56% | 17.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.30% | 9.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 12.07% |
| Макс. просадка | -23.35% | -45.56% |
| Current Drawdown | -0.67% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между IAUF и GLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAUF и GLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUF показывает доходность 14.77%, а GLD немного выше – 14.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUF и GLD
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAUF c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUF и GLD
Дивидендная доходность IAUF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUF iShares Gold Strategy ETF | 11.49% | 13.18% | 0.88% | 0.00% | 7.61% | 10.04% | 0.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAUF и GLD
Максимальная просадка IAUF за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUF и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAUF и GLD
iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 4.26% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.