PortfoliosLab logo
Сравнение IAUF с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAUF и GFI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAUF и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.49%
644.83%
IAUF
GFI

Основные характеристики

Доходность по периодам


IAUF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GFI

С начала года

73.07%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

27.84%

1 год

36.35%

5 лет

26.50%

10 лет

20.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUF и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUF
Ранг риск-скорректированной доходности IAUF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUF c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAUF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUF: 0.32
GFI: 0.83
Коэффициент Сортино IAUF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUF: 0.48
GFI: 1.28
Коэффициент Омега IAUF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAUF: 1.11
GFI: 1.17
Коэффициент Кальмара IAUF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUF: 0.52
GFI: 1.28
Коэффициент Мартина IAUF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUF: 1.01
GFI: 2.62


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.83
IAUF
GFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUF и GFI

IAUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAUF
iShares Gold Strategy ETF
100.19%100.19%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited
2.43%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%

Просадки

Сравнение просадок IAUF и GFI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-9.12%
IAUF
GFI

Волатильность

Сравнение волатильности IAUF и GFI

Текущая волатильность для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) составляет 0.00%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что IAUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
20.82%
IAUF
GFI