PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUF с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUF с GFI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и Gold Fields Limited (GFI).

IAUF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Composite Gold Index. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUF или GFI.

Корреляция

Корреляция между IAUF и GFI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAUF и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

IAUF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GFI

С начала года

60.48%

1 месяц

-12.90%

6 месяцев

54.40%

1 год

26.81%

5 лет

23.67%

10 лет

21.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUF и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUF
Ранг риск-скорректированной доходности IAUF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUF c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUF и GFI

IAUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAUF
iShares Gold Strategy ETF		100.19%100.19%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		2.62%2.96%2.85%3.29%3.29%1.68%0.82%1.57%1.78%1.58%0.70%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IAUF и GFI

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAUF и GFI

Загрузка...