Сравнение IAT.L с EIMI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Asia Trust (IAT.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).
EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT.L или EIMI.L.
Основные характеристики
| IAT.L | EIMI.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.90% | 9.31% |
| Дох-ть за 1 год | 2.85% | 15.21% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | -1.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.81% | 4.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 2.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 19.14% | 14.75% |
| Макс. просадка | -76.12% | -38.73% |
| Текущая просадка | -11.98% | -13.55% |
Корреляция
Корреляция между IAT.L и EIMI.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAT.L и EIMI.L
С начала года, IAT.L показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции IAT.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 8.55% против 2.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Asia Trust (IAT.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IAT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT.L Invesco Asia Trust | 4.48% | 4.82% | 4.44% | 4.56% | 2.90% | 2.15% | 3.20% | 1.44% | 1.60% | 2.02% | 0.02% | 1.98% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT.L и EIMI.L
Максимальная просадка IAT.L за все время составила -76.12%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT.L и EIMI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT.L и EIMI.L
Invesco Asia Trust (IAT.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 3.89% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.