Сравнение IASP.L с IUKP.L
IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) and IUKP.L (iShares UK Property UCITS ETF) are both REIT funds from iShares - IASP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD while IUKP.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom. Both are passively managed. Over the past 10 years, IASP.L returned -0.92%/yr vs -4.20%/yr for IUKP.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IASP.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for IUKP.L.
Доходность
Сравнение доходности IASP.L и IUKP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IASP.L показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у IUKP.L с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции IASP.L превзошли акции IUKP.L по среднегодовой доходности: -0.92% против -4.20% соответственно.
IASP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -0.92%
IUKP.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -4.20%
Сравнение доходности по годам IASP.L и IUKP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -7.66% | 17.20% | -11.78% | -10.90% | -4.90% | 2.59% | -14.59% | 8.99% | 0.23% | 4.41% |
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | -3.75% | 4.80% | -15.54% | 6.20% | -33.79% | 25.56% | -18.46% | 25.37% | -16.13% | 8.55% |
Correlation
The correlation between IASP.L and IUKP.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2007 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов IASP.L и IUKP.L
Секторы
IASP.L
IUKP.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IASP.L
IUKP.L
Сырьевые материалы
IASP.L
-
IUKP.L
-
Коммуникационные услуги
IASP.L
-
IUKP.L
-
Потребительский циклический сектор
IASP.L
-
IUKP.L
Потребительский защитный сектор
IASP.L
-
IUKP.L
-
Энергетика
IASP.L
-
IUKP.L
-
Финансовые услуги
IASP.L
-
IUKP.L
-
Здравоохранение
IASP.L
-
IUKP.L
-
Промышленность
IASP.L
-
IUKP.L
-
Технологии
IASP.L
-
IUKP.L
-
Коммунальные услуги
IASP.L
-
IUKP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASP.L vs. IUKP.L — Ранг доходности на риск
IASP.L
IUKP.L
Сравнение IASP.L c IUKP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASP.L | IUKP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.25 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.58 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASP.L | IUKP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.24 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.18 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IASP.L и IUKP.L
Максимальная просадка IASP.L за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки IUKP.L в -81.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и IUKP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASP.L | IUKP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -81.01% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -17.67% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -24.37% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -45.63% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -45.63% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -61.46% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -51.12% | +31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 7.72% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASP.L и IUKP.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) составляет 3.79%, в то время как у iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASP.L | IUKP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.51% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 15.21% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 18.88% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 21.29% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 20.84% | -6.32% |
Сравнение комиссий IASP.L и IUKP.L
IASP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUKP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASP.L и IUKP.L
Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что сопоставимо с доходностью IUKP.L в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
IASP.L and IUKP.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUKP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUKP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IASP.L.
IASP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD, while IUKP.L tracks FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom. Their fees differ too: 0.59% for IASP.L and 0.40% for IUKP.L.
Подберите оптимальное распределение для IASP.L и IUKP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор