Сравнение IAGG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IAGG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAGG или VTI.
Основные характеристики
| IAGG | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.01% | 23.63% |
| Дох-ть за 1 год | 7.94% | 32.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.20% | 7.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | 14.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 3.83% | 12.51% |
| Макс. просадка | -13.88% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.30% | -2.43% |
Корреляция
Корреляция между IAGG и VTI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и VTI
С начала года, IAGG показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и VTI
IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAGG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и VTI
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.55% | 2.28% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и VTI
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и VTI
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.