PortfoliosLab logo
Сравнение IAGG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAGG и VTI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IAGG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.09%
203.12%
IAGG
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAGG:

2.02

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

IAGG:

3.02

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

IAGG:

1.37

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

IAGG:

1.09

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

IAGG:

11.23

VTI:

1.99

Индекс Язвы

IAGG:

0.59%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

IAGG:

3.28%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

IAGG:

-13.88%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

IAGG:

-0.06%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.92%

5 лет

0.76%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAGG и VTI

IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAGG и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAGG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAGG: 2.02
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAGG: 3.02
VTI: 0.80
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAGG: 1.37
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAGG: 1.09
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAGG: 11.23
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
0.47
IAGG
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и VTI

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и VTI

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-10.40%
IAGG
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и VTI

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77%
14.83%
IAGG
VTI