PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IAGG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.23% против -1.39% соответственно.

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий IAGG и TLT

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IAGG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.13

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.10

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.06

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

-0.13

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.13

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.37

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между IAGG и TLT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и TLT

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и TLT

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-48.35%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-9.23%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-43.70%

+30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-48.35%

+34.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-40.23%

+38.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-13.62%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

4.39%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и TLT

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.71%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

6.61%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

11.40%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

15.88%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

14.93%

-10.90%