Сравнение IAGG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IAGG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAGG или SPY.
Корреляция
Корреляция между IAGG и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и SPY
Основные характеристики
IAGG:
2.06
SPY:
2.74
IAGG:
3.13
SPY:
3.65
IAGG:
1.37
SPY:
1.51
IAGG:
1.08
SPY:
3.96
IAGG:
10.55
SPY:
17.80
IAGG:
0.70%
SPY:
1.87%
IAGG:
3.59%
SPY:
12.15%
IAGG:
-13.88%
SPY:
-55.19%
IAGG:
-0.11%
SPY:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 29.01%.
IAGG
5.26%
1.26%
5.18%
7.23%
0.84%
N/A
SPY
29.01%
1.45%
12.92%
32.66%
15.69%
13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и SPY
И IAGG, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAGG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и SPY
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.38% | 3.55% | 2.28% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и SPY
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и SPY
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.