PortfoliosLab logo
Сравнение IAGG с ISTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAGG и ISTB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAGG и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.16%
22.18%
IAGG
ISTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAGG:

2.00

ISTB:

3.12

Коэф-т Сортино

IAGG:

2.99

ISTB:

5.02

Коэф-т Омега

IAGG:

1.36

ISTB:

1.65

Коэф-т Кальмара

IAGG:

1.09

ISTB:

2.91

Коэф-т Мартина

IAGG:

11.12

ISTB:

13.82

Индекс Язвы

IAGG:

0.59%

ISTB:

0.52%

Дневная вол-ть

IAGG:

3.31%

ISTB:

2.30%

Макс. просадка

IAGG:

-13.88%

ISTB:

-9.39%

Текущая просадка

IAGG:

0.00%

ISTB:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 2.24%.


IAGG

С начала года

1.58%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.13%

5 лет

0.75%

10 лет

N/A

ISTB

С начала года

2.24%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.12%

5 лет

1.57%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAGG и ISTB

IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%
График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAGG и ISTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAGG c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAGG: 2.00
ISTB: 3.12
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAGG: 2.99
ISTB: 5.02
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAGG: 1.36
ISTB: 1.65
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAGG: 1.09
ISTB: 2.91
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAGG: 11.12
ISTB: 13.82

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00
3.12
IAGG
ISTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и ISTB

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности ISTB в 3.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.90%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и ISTB

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.08%
IAGG
ISTB

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и ISTB

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76%
0.94%
IAGG
ISTB