Сравнение IAG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAG или SPY.
Основные характеристики
| IAG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.08% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 53.42% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.14% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 54.95% | 11.55% |
| Макс. просадка | -95.55% | -55.19% |
| Current Drawdown | -79.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IAG и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAG и SPY
С начала года, IAG показывает доходность 77.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции IAG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.14% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и SPY
IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IAG и SPY
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и SPY
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.