PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAG с CDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAG с CDC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAG или CDC.

Корреляция

Корреляция между IAG и CDC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IAG и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAG:

0.81

CDC:

0.48

Коэф-т Сортино

IAG:

1.43

CDC:

0.71

Коэф-т Омега

IAG:

1.18

CDC:

1.10

Коэф-т Кальмара

IAG:

0.56

CDC:

0.44

Коэф-т Мартина

IAG:

4.03

CDC:

1.70

Индекс Язвы

IAG:

11.75%

CDC:

3.92%

Дневная вол-ть

IAG:

59.80%

CDC:

14.67%

Макс. просадка

IAG:

-95.55%

CDC:

-21.37%

Текущая просадка

IAG:

-69.62%

CDC:

-6.11%

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.86% соответственно.

IAG

С начала года

29.07%

1 месяц

-14.40%

6 месяцев

19.57%

1 год

48.33%

3 года

44.22%

5 лет

12.11%

10 лет

12.02%

CDC

С начала года

0.70%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-3.58%

1 год

6.97%

3 года

0.45%

5 лет

10.47%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAG и CDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг риск-скорректированной доходности CDC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAG c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и CDC

IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.34%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%1.20%

Просадки

Сравнение просадок IAG и CDC

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и CDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и CDC

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...