Сравнение IAG с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IAG и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAG и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 19.35% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 24.16% против 9.96% соответственно.
IAG
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -18.85%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- 211.39%
- 3 года*
- 93.65%
- 5 лет*
- 44.35%
- 10 лет*
- 24.16%
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. CDC — Ранг доходности на риск
IAG
CDC
Сравнение IAG c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAG | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.39 | 0.93 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.33 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 1.07 | +5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.70 | 4.26 | +14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAG | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 0.93 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.74 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IAG и CDC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и CDC
IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IAG и CDC
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAG | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -21.37% | -74.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.60% | -11.27% | -23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.52% | -21.37% | -53.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -21.37% | -65.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -3.49% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.44% | -5.14% | -51.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 2.82% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и CDC
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAG | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.94% | 2.81% | +17.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 7.04% | +41.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.82% | 13.59% | +49.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.87% | 12.56% | +47.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 13.22% | +45.92% |