PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAG с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAG с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAG (IAMGOLD Corporation) is a stock, while CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Over the past 10 years, IAG returned 16.17%/yr vs 10.03%/yr for CDC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAG и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 16.17% против 10.03% соответственно.

IAG

1 день
-3.77%
1 месяц
3.19%
С начала года
2.06%
6 месяцев
11.98%
1 год
123.80%
3 года*
80.96%
5 лет*
35.39%
10 лет*
16.17%

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAG и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAG
IAMGOLD Corporation		2.06%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between IAG and CDC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.13

The correlation between IAG and CDC shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с MSB
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

IAG vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.87

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.78

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.22

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

11.37

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAG vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.74

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IAG и CDC

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAGCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-21.37%

-74.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.60%

-5.67%

-28.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.60%

-12.70%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.25%

-21.37%

-52.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.46%

-21.37%

-65.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-2.20%

-29.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.22%

-5.09%

-51.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

1.60%

+13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и CDC

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAGCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.64%

2.66%

+16.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.15%

6.84%

+40.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.49%

9.77%

+50.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.24%

12.54%

+47.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.52%

13.21%

+45.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и CDC

IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAG and CDC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAG has higher volatility (19.64%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs CDC's -21.37%.

IAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAG и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор