PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAG с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAG и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAG и CDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAG
IAMGOLD Corporation
19.35%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 24.16% против 9.96% соответственно.


IAG

1 день
4.57%
1 месяц
-18.85%
С начала года
19.35%
6 месяцев
50.80%
1 год
211.39%
3 года*
93.65%
5 лет*
44.35%
10 лет*
24.16%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IAMGOLD Corporation

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

IAG vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAG
Ранг доходности на риск IAG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 9696
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAGCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

0.93

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.33

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.21

1.07

+5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.70

4.26

+14.44

IAG vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAGCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.93

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.74

-0.62

Корреляция

Корреляция между IAG и CDC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и CDC

IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAG
IAMGOLD Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок IAG и CDC

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


IAGCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-21.37%

-74.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.60%

-11.27%

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.52%

-21.37%

-53.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.46%

-21.37%

-65.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-3.49%

-16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.44%

-5.14%

-51.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

2.82%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и CDC

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAGCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.94%

2.81%

+17.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.87%

7.04%

+41.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.82%

13.59%

+49.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.87%

12.56%

+47.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

13.22%

+45.92%