PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - I500.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности I500.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, I500.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.

I500.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
12.08%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.60%
1 год
52.27%
3 года*
31.04%
5 лет*
25.52%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.61%9.56%27.57%20.04%-8.74%31.23%5.72%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.50%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%5.89%

Correlation

The correlation between I500.L and IUIT.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between I500.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов I500.L и IUIT.L

Секторы
I500.L
IUIT.L

Технологии

35.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

I500.L
35.6%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

I500.L
11.8%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

I500.L
11.2%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

I500.L
10.1%
IUIT.L

-

Здравоохранение

I500.L
8.5%
IUIT.L

-

Промышленность

I500.L
8.3%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

I500.L
4.9%
IUIT.L

-

Энергетика

I500.L
3.5%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

I500.L
2.4%
IUIT.L

-

Недвижимость

I500.L
1.9%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

I500.L
1.8%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с VOOI500.L с HSPX.LI500.L с NASL.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

I500.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.61

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.37

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.13

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

7.94

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок I500.L и IUIT.L

Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-28.01%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-16.96%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-28.01%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-28.01%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.79%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.29%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.70%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

7.58%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

15.33%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

20.32%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

22.83%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

22.51%

-8.21%

Сравнение комиссий I500.L и IUIT.L

I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и IUIT.L

Ни I500.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.L and IUIT.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

I500.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор