PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - I500.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 12.58%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности I500.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, I500.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.96%.

I500.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.81%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.79%
3 года*
18.13%
5 лет*
12.58%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.61%9.56%27.57%20.04%-8.74%31.23%5.72%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.96%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%8.15%

Correlation

The correlation between I500.L and ISAC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.87

The correlation between I500.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов I500.L и ISAC.L

Секторы
I500.L
ISAC.L

Технологии

35.6%
33.9%

Финансовые услуги

11.8%
17.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

8.5%
7.8%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Технологии

I500.L
35.6%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

I500.L
11.8%
ISAC.L
17.3%

Коммуникационные услуги

I500.L
11.2%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

I500.L
10.1%
ISAC.L
8.5%

Здравоохранение

I500.L
8.5%
ISAC.L
7.8%

Промышленность

I500.L
8.3%
ISAC.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

I500.L
4.9%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

I500.L
3.5%
ISAC.L
3.6%

Коммунальные услуги

I500.L
2.4%
ISAC.L
2.2%

Недвижимость

I500.L
1.9%
ISAC.L
1.2%

Сырьевые материалы

I500.L
1.8%
ISAC.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

I500.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.51

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.47

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.34

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

16.68

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.86

+0.28

Просадки

Сравнение просадок I500.L и ISAC.L

Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-25.84%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.88%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-18.33%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-18.33%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.39%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.56%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.80%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.70%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.23%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.88%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.28%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

15.48%

-1.18%

Сравнение комиссий I500.L и ISAC.L

I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и ISAC.L

Ни I500.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.L and ISAC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

I500.L is categorized as S&P 500, while ISAC.L is Global Equities. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор