PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности I500.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

I500.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.92%
1 год
25.73%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		11.45%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%7.37%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%12.97%

Correlation

The correlation between I500.DE and NQSE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between I500.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с EXXW.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

I500.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.28

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.17

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.08

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

10.77

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.82

+0.32

Просадки

Сравнение просадок I500.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-37.67%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-11.87%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-22.40%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-37.67%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.84%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.56%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.40%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.75%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.99%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

16.05%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

20.91%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

21.54%

-6.41%

Сравнение комиссий I500.DE и NQSE.DE

I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.DE и NQSE.DE

Ни I500.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

I500.DE is categorized as S&P 500, while NQSE.DE is Nasdaq-100. I500.DE tracks S&P 500 Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор