PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HZNP с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HZNPXLV

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HZNP и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HZNP и XLV

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,171.04%
399.53%
HZNP
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Therapeutics Public Limited Company

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HZNP c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Therapeutics Public Limited Company (HZNP) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HZNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HZNP, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HZNP, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HZNP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HZNP, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HZNP, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.76
XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.46

Сравнение коэффициента Шарпа HZNP и XLV


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.23
0.43
HZNP
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZNP и XLV

HZNP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.59%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

Сравнение просадок HZNP и XLV


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.01%
-6.29%
HZNP
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности HZNP и XLV

Текущая волатильность для Horizon Therapeutics Public Limited Company (HZNP) составляет 0.00%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HZNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
3.50%
HZNP
XLV