PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HZNP с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HZNPSMCI

Фундаментальные показатели


HZNPSMCI
Рыночная капитализация$26.63B$59.14B
Прибыль на акцию$1.88$12.83
Цена/прибыль61.8678.72
PEG коэффициент1.000.76
Выручка (12 мес.)$3.64B$9.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.80B$1.28B
EBITDA (12 мес.)$669.21M$906.29M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HZNP и SMCI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HZNP и SMCI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
227.02%
HZNP
SMCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Therapeutics Public Limited Company

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HZNP c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Therapeutics Public Limited Company (HZNP) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HZNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HZNP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HZNP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HZNP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HZNP, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HZNP, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.83
SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.008.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 23.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.0023.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 46.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0046.51

Сравнение коэффициента Шарпа HZNP и SMCI


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.25
8.29
HZNP
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZNP и SMCI

Ни HZNP, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HZNP и SMCI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.01%
-17.82%
HZNP
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности HZNP и SMCI

Текущая волатильность для Horizon Therapeutics Public Limited Company (HZNP) составляет 0.00%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что HZNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
21.53%
HZNP
SMCI