PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUP с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYUP с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYUP returned 4.43%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYUP charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HYUP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUP и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.84%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.90%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-7.76%

Correlation

The correlation between HYUP and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.55

The correlation between HYUP and SCHD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HYUP vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUPSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.64

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.08

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.26

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

15.38

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUP vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUPSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.64

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HYUP и SCHD

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUPSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.79%

-33.37%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-4.61%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-16.13%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-16.85%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.73%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.32%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.87%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и SCHD

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 1.36%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUPSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.69%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

7.65%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

10.95%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

14.38%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

16.71%

-6.96%

Сравнение комиссий HYUP и SCHD

HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и SCHD

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HYUP and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to HYUP (1.36%). In terms of maximum drawdown, HYUP dropped -24.79% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.50% vs 4.43% for HYUP. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.50% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for HYUP.

HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 3.24% for SCHD.

HYUP is categorized as High Yield Bonds, while SCHD is Dividend. HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for HYUP and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUP и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор