PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYUP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYUP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
10.25%
HYUP
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%.


HYUP

С начала года

10.54%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

8.31%

1 год

16.53%

5 лет (среднегодовая)

4.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


HYUPSCHD
Коэф-т Шарпа3.422.29
Коэф-т Сортино5.253.31
Коэф-т Омега1.691.40
Коэф-т Кальмара2.723.38
Коэф-т Мартина24.7212.42
Индекс Язвы0.68%2.04%
Дневная вол-ть4.90%11.07%
Макс. просадка-24.79%-33.37%
Текущая просадка-0.42%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYUP и SCHD

HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
График комиссии HYUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYUP и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYUP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYUP, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.422.29
Коэффициент Сортино HYUP, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.253.31
Коэффициент Омега HYUP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.691.40
Коэффициент Кальмара HYUP, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.723.38
Коэффициент Мартина HYUP, с текущим значением в 24.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.7212.42
HYUP
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42
2.29
HYUP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и SCHD

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.59%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и SCHD

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-1.78%
HYUP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и SCHD

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 1.05%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
3.42%
HYUP
SCHD