PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYUP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYUPSCHD
Дох-ть с нач. г.9.52%14.11%
Дох-ть за 1 год19.73%28.95%
Дох-ть за 3 года3.27%6.67%
Дох-ть за 5 лет4.48%12.45%
Коэф-т Шарпа3.722.63
Коэф-т Сортино5.973.79
Коэф-т Омега1.781.46
Коэф-т Кальмара2.102.53
Коэф-т Мартина29.4014.63
Индекс Язвы0.68%2.03%
Дневная вол-ть5.36%11.29%
Макс. просадка-24.79%-33.37%
Текущая просадка-0.59%-2.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYUP и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYUP и SCHD

С начала года, HYUP показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
8.13%
11.56%
HYUP
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYUP и SCHD

HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
График комиссии HYUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYUP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYUP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYUP, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYUP, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYUP, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYUP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYUP, с текущим значением в 29.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.40
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.63

Сравнение коэффициента Шарпа HYUP и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.72
2.63
HYUP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и SCHD

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SCHD в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
6.97%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.47%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и SCHD

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.59%
-2.19%
HYUP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и SCHD

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 0.86%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.86%
2.74%
HYUP
SCHD