Сравнение HYSA с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
HYSA и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или SHV.
Основные характеристики
| HYSA | SHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.73% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 14.56% | 5.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 3.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 2.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 1.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 19.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 137.75 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 58.66 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 196.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.02 | 2,023.66 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 5.62% | 0.27% |
| Макс. просадка | -19.57% | -0.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYSA и SHV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и SHV
С начала года, HYSA показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции HYSA превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и SHV
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSA c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и SHV
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SHV в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 7.09% | 8.00% | 3.30% | 2.83% | 1.39% | 4.72% | 5.03% | 4.75% | 4.36% | 4.36% | 4.41% | 5.30% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и SHV
Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и SHV
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.