PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMUFEQIX
Дох-ть с нач. г.7.31%20.48%
Дох-ть за 1 год14.99%27.69%
Дох-ть за 3 года-0.16%4.30%
Коэф-т Шарпа2.852.89
Коэф-т Сортино4.253.98
Коэф-т Омега1.581.53
Коэф-т Кальмара1.042.52
Коэф-т Мартина20.3120.84
Индекс Язвы0.77%1.39%
Дневная вол-ть5.45%10.00%
Макс. просадка-22.55%-62.07%
Текущая просадка-2.25%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HYMU и FEQIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и FEQIX

С начала года, HYMU показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 20.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
10.13%
HYMU
FEQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и FEQIX

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.


FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 20.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.31
FEQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 20.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.84

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.89
HYMU
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и FEQIX

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FEQIX в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.20%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.54%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и FEQIX

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-0.06%
HYMU
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и FEQIX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 2.03%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
3.16%
HYMU
FEQIX