PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMU и CCRV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности HYMU и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73%
-3.97%
HYMU
CCRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMU:

1.39

CCRV:

0.25

Коэф-т Сортино

HYMU:

1.99

CCRV:

0.45

Коэф-т Омега

HYMU:

1.26

CCRV:

1.05

Коэф-т Кальмара

HYMU:

0.67

CCRV:

0.29

Коэф-т Мартина

HYMU:

8.66

CCRV:

0.76

Индекс Язвы

HYMU:

0.85%

CCRV:

4.55%

Дневная вол-ть

HYMU:

5.28%

CCRV:

13.74%

Макс. просадка

HYMU:

-22.55%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

HYMU:

-2.70%

CCRV:

-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 4.78%.


HYMU

С начала года

6.83%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

1.73%

1 год

7.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCRV

С начала года

4.78%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-3.96%

1 год

3.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и CCRV

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.


CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.390.25
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.990.45
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.05
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.670.29
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.660.76
HYMU
CCRV

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
0.25
HYMU
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и CCRV

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности CCRV в 4.47%


TTM202320222021
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.35%4.35%4.01%2.97%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
4.47%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и CCRV

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.70%
-6.55%
HYMU
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и CCRV

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.56%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56%
2.34%
HYMU
CCRV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab