PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMUCCRV
Дох-ть с нач. г.7.31%4.58%
Дох-ть за 1 год14.99%2.53%
Дох-ть за 3 года-0.16%9.67%
Коэф-т Шарпа2.850.18
Коэф-т Сортино4.250.35
Коэф-т Омега1.581.04
Коэф-т Кальмара1.040.22
Коэф-т Мартина20.310.62
Индекс Язвы0.77%4.22%
Дневная вол-ть5.45%14.51%
Макс. просадка-22.55%-24.81%
Текущая просадка-2.25%-6.73%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между HYMU и CCRV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и CCRV

С начала года, HYMU показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 4.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
-3.39%
HYMU
CCRV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и CCRV

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.


CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 20.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.31
CCRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.62

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и CCRV

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
0.18
HYMU
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и CCRV

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности CCRV в 6.94%


TTM202320222021
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.20%4.36%4.02%2.96%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.94%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и CCRV

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-6.73%
HYMU
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и CCRV

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 2.03%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
5.12%
HYMU
CCRV