PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMU и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
-2.48%
HYMU
CCRV

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 6.11%.


HYMU

С начала года

7.83%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

5.04%

1 год

13.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CCRV

С начала года

6.11%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-2.48%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYMUCCRV
Коэф-т Шарпа2.530.20
Коэф-т Сортино3.750.38
Коэф-т Омега1.511.04
Коэф-т Кальмара1.010.23
Коэф-т Мартина17.470.66
Индекс Язвы0.78%4.33%
Дневная вол-ть5.39%14.20%
Макс. просадка-22.55%-24.81%
Текущая просадка-1.78%-5.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и CCRV

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.


CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между HYMU и CCRV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.530.20
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.750.38
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.04
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.010.23
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.470.66
HYMU
CCRV

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
0.20
HYMU
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и CCRV

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности CCRV в 6.84%


TTM202320222021
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.18%4.36%4.02%2.96%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и CCRV

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-5.37%
HYMU
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и CCRV

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.82%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
4.67%
HYMU
CCRV