PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMTF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMTF и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HYMTF с SPY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMTF или SPY.

Доходность

Сравнение доходности HYMTF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMTF:

-0.20

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

HYMTF:

-0.09

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

HYMTF:

0.99

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

HYMTF:

-0.33

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

HYMTF:

-0.58

SPY:

2.57

Индекс Язвы

HYMTF:

19.49%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

HYMTF:

43.46%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

HYMTF:

-76.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HYMTF:

-25.42%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HYMTF показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции HYMTF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.92% против 12.73% соответственно.

HYMTF

С начала года

3.29%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-8.47%

3 года

16.32%

5 лет

22.41%

10 лет

4.92%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

14.21%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyundai Motor Co DRC

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMTF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMTF
Ранг риск-скорректированной доходности HYMTF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMTF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMTF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMTF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYMTF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMTF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMTF и SPY

HYMTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC		0.00%7.81%2.62%1.29%5.04%3.12%1.31%7.04%4.19%4.37%5.00%2.45%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HYMTF и SPY

Максимальная просадка HYMTF за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMTF и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYMTF и SPY

Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что HYMTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...