PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMBHYG
Дох-ть с нач. г.5.79%8.47%
Дох-ть за 1 год12.91%14.53%
Дох-ть за 3 года-1.02%2.81%
Дох-ть за 5 лет1.17%3.61%
Дох-ть за 10 лет3.01%3.97%
Коэф-т Шарпа2.353.03
Коэф-т Сортино3.314.79
Коэф-т Омега1.471.60
Коэф-т Кальмара0.872.32
Коэф-т Мартина15.1323.48
Индекс Язвы0.86%0.61%
Дневная вол-ть5.51%4.76%
Макс. просадка-29.57%-34.24%
Текущая просадка-3.98%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMB и HYG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HYG

С начала года, HYMB показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.01% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
6.75%
HYMB
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и HYG

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 23.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.48

Сравнение коэффициента Шарпа HYMB и HYG

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
3.03
HYMB
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HYG

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности HYG в 5.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.20%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.89%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HYG

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-0.51%
HYMB
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HYG

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
1.13%
HYMB
HYG