PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
6.53%
HYMB
HYG

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.09% против 3.95% соответственно.


HYMB

С начала года

6.53%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

4.20%

1 год

11.69%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.09%

HYG

С начала года

8.62%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

6.53%

1 год

13.37%

5 лет (среднегодовая)

3.71%

10 лет (среднегодовая)

3.95%

Основные характеристики


HYMBHYG
Коэф-т Шарпа2.222.90
Коэф-т Сортино3.104.52
Коэф-т Омега1.441.57
Коэф-т Кальмара0.902.63
Коэф-т Мартина13.8621.80
Индекс Язвы0.87%0.62%
Дневная вол-ть5.43%4.65%
Макс. просадка-29.57%-34.24%
Текущая просадка-3.32%-0.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и HYG

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMB и HYG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.222.90
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.104.52
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.57
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.902.63
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.8621.80
HYMB
HYG

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.90
HYMB
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HYG

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности HYG в 6.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.17%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.36%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HYG

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-0.38%
HYMB
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HYG

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
1.05%
HYMB
HYG