Сравнение HYMB с HYG
HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.28%/yr vs 4.66%/yr for HYG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности HYMB и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMB показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.28% против 4.66% соответственно.
HYMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.28%
HYG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение доходности по годам HYMB и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 3.26% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 9.51% | 4.91% | 3.22% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.75% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between HYMB and HYG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.18 |
Over the past year, HYMB and HYG have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMB vs. HYG — Ранг доходности на риск
HYMB
HYG
Сравнение HYMB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMB | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.31 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 10.19 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMB и HYG
Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -34.25% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.34% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | -4.56% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -15.79% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -22.03% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.28% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.22% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.53% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMB и HYG
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 0.84% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.80% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 3.14% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.82% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 7.54% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 8.22% | +3.14% |
Сравнение комиссий HYMB и HYG
HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMB и HYG
Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности HYG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
HYMB and HYG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMB has higher volatility (0.84%) compared to HYG (0.80%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs HYG's -34.25%.
On 10-year performance, HYG leads with 4.66% vs 2.28% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYG has performed better with a 4.66% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.54% for HYMB.
HYMB is categorized as Municipal Bonds, while HYG is High Yield Bonds. HYMB tracks ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.49% for HYG.
HYMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMB и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор