PortfoliosLab logo
Сравнение HYMB с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMB и HYG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.51%
87.10%
HYMB
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMB:

0.31

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

HYMB:

0.41

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

HYMB:

1.07

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

HYMB:

0.23

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

HYMB:

1.16

HYG:

10.43

Индекс Язвы

HYMB:

1.79%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

HYMB:

6.67%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

HYMB:

-29.57%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

HYMB:

-6.66%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.91% соответственно.


HYMB

С начала года

-2.54%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-2.52%

1 год

2.44%

5 лет

2.36%

10 лет

2.46%

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.38%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и HYG

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYMB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMB и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYMB
Ранг риск-скорректированной доходности HYMB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYMB: 0.31
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYMB: 0.41
HYG: 2.30
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYMB: 1.07
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYMB: 0.23
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYMB: 1.16
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.55
HYMB
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HYG

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.48%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HYG

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-0.75%
HYMB
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HYG

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.53%
4.20%
HYMB
HYG