PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.47%/yr vs 4.91%/yr for HYG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.47% против 4.91% соответственно.

HYMB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.38%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.47%

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		3.07%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between HYMB and HYG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.18

Over the past year, HYMB and HYG have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HYMB и HYG

Секторы
HYMB
HYG

Коммунальные услуги

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYMB
100.0%
HYG
99.6%

Сырьевые материалы

HYMB

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

HYMB

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

HYMB

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

HYMB

-

HYG

-

Энергетика

HYMB

-

HYG

-

Финансовые услуги

HYMB

-

HYG

-

Здравоохранение

HYMB

-

HYG

-

Промышленность

HYMB

-

HYG

-

Недвижимость

HYMB

-

HYG
0.4%

Технологии

HYMB

-

HYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

HYMB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.72

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.59

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.79

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

12.34

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HYG

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-34.25%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.34%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-4.56%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-15.79%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-22.03%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.24%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HYG

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.21%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

3.01%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.81%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

7.53%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

8.29%

+3.06%

Сравнение комиссий HYMB и HYG

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HYG

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and HYG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMB has higher volatility (1.35%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, HYG leads with 4.91% vs 2.47% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYG has performed better with a 4.91% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.54% for HYMB.

HYMB is categorized as Municipal Bonds, while HYG is High Yield Bonds. HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.49% for HYG.

HYMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор