PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMB с HYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

HYMB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYMB и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.99%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.50% против 5.21% соответственно.

HYMB

1 день
0.16%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.43%
1 год
3.05%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.50%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.94%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий HYMB и HYG

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Доходность на риск

HYMB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.25

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.88

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.82

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

9.56

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между HYMB и HYG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HYG

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HYG в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HYG

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYMBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-34.25%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-2.72%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-15.79%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-22.03%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.82%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.27%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.75%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HYG

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.21% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYMBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.28%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.94%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

5.57%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

7.51%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

8.31%

+3.03%