PortfoliosLab logo
Сравнение HYMB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMB и AGG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности HYMB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.51%
35.68%
HYMB
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMB:

0.31

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

HYMB:

0.41

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

HYMB:

1.07

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

HYMB:

0.23

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

HYMB:

1.16

AGG:

3.38

Индекс Язвы

HYMB:

1.79%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

HYMB:

6.67%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

HYMB:

-29.57%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

HYMB:

-6.66%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.48% соответственно.


HYMB

С начала года

-2.54%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-2.52%

1 год

2.44%

5 лет

2.36%

10 лет

2.46%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и AGG

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYMB: 0.35%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMB и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYMB
Ранг риск-скорректированной доходности HYMB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYMB: 0.31
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYMB: 0.41
AGG: 1.91
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYMB: 1.07
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYMB: 0.23
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYMB: 1.16
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.31
HYMB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и AGG

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.48%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и AGG

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-6.44%
HYMB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и AGG

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.53%
2.25%
HYMB
AGG