PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMBAGG
Дох-ть с нач. г.5.79%1.83%
Дох-ть за 1 год12.91%8.19%
Дох-ть за 3 года-1.02%-2.19%
Дох-ть за 5 лет1.17%-0.18%
Дох-ть за 10 лет3.01%1.46%
Коэф-т Шарпа2.351.37
Коэф-т Сортино3.312.03
Коэф-т Омега1.471.24
Коэф-т Кальмара0.870.53
Коэф-т Мартина15.134.90
Индекс Язвы0.86%1.67%
Дневная вол-ть5.51%5.95%
Макс. просадка-29.57%-18.43%
Текущая просадка-3.98%-8.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYMB и AGG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и AGG

С начала года, HYMB показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
2.75%
HYMB
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и AGG

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа HYMB и AGG

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
1.37
HYMB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и AGG

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности AGG в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.20%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.64%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и AGG

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-8.47%
HYMB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и AGG

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
1.78%
HYMB
AGG