PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMB с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

HYMB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYMB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.66% соответственно.

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий HYMB и AGG

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

HYMB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.93

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.32

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.76

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

4.89

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между HYMB и AGG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и AGG

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и AGG

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYMBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-18.43%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-2.52%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-17.82%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-18.43%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.30%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.71%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.91%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и AGG

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYMBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.67%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.55%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

4.37%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

6.07%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

5.39%

+5.95%