PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.47%/yr vs 1.60%/yr for AGG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.60% соответственно.

HYMB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.38%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.47%

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		3.07%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between HYMB and AGG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.48

The correlation between HYMB and AGG shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

HYMB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.24

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.83

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.70

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

5.21

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.24

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HYMB и AGG

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-18.43%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.76%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-6.11%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-17.82%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-18.43%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.71%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и AGG

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.35% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.29%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

2.74%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.85%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.09%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

5.40%

+5.95%

Сравнение комиссий HYMB и AGG

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и AGG

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and AGG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMB has higher volatility (1.35%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, HYMB leads with 2.47% vs 1.60% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYMB has performed better with a 2.47% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.

HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.98% for AGG.

HYMB is categorized as Municipal Bonds, while AGG is Total Bond Market. HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.03% for AGG.

HYMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор