PortfoliosLab logo
Сравнение HYLB с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLB и VIG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYLB и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.86%
157.73%
HYLB
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLB:

1.64

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

HYLB:

2.41

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

HYLB:

1.35

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYLB:

2.06

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

HYLB:

10.90

VIG:

2.59

Индекс Язвы

HYLB:

0.85%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

HYLB:

5.67%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

HYLB:

-22.91%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

HYLB:

-0.69%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.20%.


HYLB

С начала года

1.62%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.40%

5 лет

5.80%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.74%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLB и VIG

HYLB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLB: 0.15%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLB и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLB
Ранг риск-скорректированной доходности HYLB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLB c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYLB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYLB: 1.64
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино HYLB, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYLB: 2.41
VIG: 0.89
Коэффициент Омега HYLB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYLB: 1.35
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара HYLB, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYLB: 2.06
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина HYLB, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYLB: 10.90
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.56
HYLB
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и VIG

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.31%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок HYLB и VIG

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69%
-7.63%
HYLB
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и VIG

Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что HYLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.18%
11.67%
HYLB
VIG