PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYLA.L с V3GU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLA.L с V3GU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYLA.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) and V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Corporate Bonds funds - HYLA.L tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index while V3GU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYLA.L returned 3.07%/yr vs 0.77%/yr for V3GU.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYLA.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for V3GU.L.

Доходность

Сравнение доходности HYLA.L и V3GU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYLA.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLA.L показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у V3GU.L с доходностью 0.38%.

HYLA.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.59%
С начала года
0.29%
1 год
3.96%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

V3GU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
0.19%
С начала года
0.38%
1 год
3.71%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLA.L и V3GU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HYLA.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.29%14.45%2.59%13.39%-11.81%-1.35%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.38%6.22%3.97%8.67%-13.25%1.63%

Correlation

The correlation between HYLA.L and V3GU.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.48

The correlation between HYLA.L and V3GU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Часто сравнивают с HYLA.L:
HYLA.L с CNDX.LHYLA.L с CSP1.LHYLA.L с ISAC.LHYLA.L с HYUS.LHYLA.L с IITU.LHYLA.L с IWDA.LHYLA.L с SGLN.L
Часто сравнивают с V3GU.L:
V3GU.L с VUTA.LV3GU.L с BPCR.LV3GU.L с VECA.LV3GU.L с CLIM.LV3GU.L с V3GS.LV3GU.L с CRHG.LV3GU.L с CRPU.L

Доходность на риск

HYLA.L vs. V3GU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLA.L
Ранг доходности на риск HYLA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLA.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
V3GU.L
Ранг доходности на риск V3GU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GU.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GU.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GU.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLA.L c V3GU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYLA.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLA.LV3GU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.93

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.38

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.49

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

5.09

-2.23

HYLA.L vs. V3GU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLA.L на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3GU.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLA.L и V3GU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLA.L и V3GU.L

Максимальная просадка HYLA.L за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки V3GU.L в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLA.L и V3GU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLA.LV3GU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-19.14%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.62%

-2.62%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-3.73%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-19.14%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.93%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.23%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.77%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLA.L и V3GU.L

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYLA.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что HYLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLA.LV3GU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.91%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

3.25%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

4.18%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

5.70%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

5.64%

+3.61%

Сравнение комиссий HYLA.L и V3GU.L

HYLA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии V3GU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLA.L и V3GU.L

Ни HYLA.L, ни V3GU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HYLA.L and V3GU.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3GU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3GU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HYLA.L.

HYLA.L tracks Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index, while V3GU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for HYLA.L and 0.15% for V3GU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLA.L и V3GU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор