Сравнение HYI с RCRYX
HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) and RCRYX (Pioneer Corporate High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HYI returned 5.10%/yr vs 3.81%/yr for RCRYX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYI charges 0.01%/yr vs 0.60%/yr for RCRYX.
Доходность
Сравнение доходности HYI и RCRYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYI показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у RCRYX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции HYI превзошли акции RCRYX по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.81% соответственно.
HYI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 5.10%
RCRYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам HYI и RCRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 0.01% | 4.09% | 7.58% | 6.72% | -13.48% | 10.04% | 6.78% | 27.90% | -6.36% | 8.57% |
RCRYX Pioneer Corporate High Yield Fund | 2.15% | 7.00% | 8.07% | 8.30% | -12.08% | 5.65% | 4.25% | 9.77% | -2.08% | 5.67% |
Correlation
The correlation between HYI and RCRYX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYI vs. RCRYX — Ранг доходности на риск
HYI
RCRYX
Сравнение HYI c RCRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYI | RCRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.58 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.86 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 15.67 | -16.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYI и RCRYX
Максимальная просадка HYI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки RCRYX в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYI и RCRYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYI | RCRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -21.13% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -3.23% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | -3.94% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -14.92% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -21.13% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.38% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -2.43% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 0.38% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYI и RCRYX
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYI | RCRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.68% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 4.54% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 4.80% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 4.58% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 4.67% | +8.23% |
Сравнение комиссий HYI и RCRYX
HYI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RCRYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYI и RCRYX
Дивидендная доходность HYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности RCRYX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 10.76% | 10.22% | 9.64% | 9.40% | 9.09% | 7.19% | 7.35% | 6.87% | 8.10% | 7.81% | 8.73% | 9.36% |
RCRYX Pioneer Corporate High Yield Fund | 5.71% | 5.39% | 5.13% | 3.95% | 4.45% | 4.71% | 4.76% | 4.51% | 4.44% | 5.01% | 6.44% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
HYI and RCRYX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYI has higher volatility (1.63%) compared to RCRYX (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYI dropped -36.06% vs RCRYX's -21.13%.
RCRYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYI и RCRYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор