Сравнение HYEM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HYEM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или VOO.
Основные характеристики
| HYEM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.30% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 38.52 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 12.32% |
| Макс. просадка | -30.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYEM и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и VOO
С начала года, HYEM показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.74% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и VOO
HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и VOO
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.16% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и VOO
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и VOO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.