PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYEM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.45%
417.44%
HYEM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.42

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HYEM:

2.04

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HYEM:

1.30

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.53

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.93

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HYEM:

-1.36%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.00% против 12.12% соответственно.


HYEM

С начала года

1.38%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

1.92%

1 год

10.17%

5 лет

5.27%

10 лет

4.00%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и VOO

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.42
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 2.04
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYEM: 1.30
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.53
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.93
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.54
HYEM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и VOO

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.51%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и VOO

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
-9.90%
HYEM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и VOO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.19%
13.96%
HYEM
VOO