PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYEM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
11.84%
HYEM
VOO

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.84% против 13.15% соответственно.


HYEM

С начала года

11.35%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

5.32%

1 год

15.90%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

3.84%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


HYEMVOO
Коэф-т Шарпа2.972.69
Коэф-т Сортино4.553.59
Коэф-т Омега1.611.50
Коэф-т Кальмара1.263.89
Коэф-т Мартина34.3017.64
Индекс Язвы0.48%1.86%
Дневная вол-ть5.51%12.20%
Макс. просадка-30.97%-33.99%
Текущая просадка-0.96%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и VOO

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYEM и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.972.69
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.553.59
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.50
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.263.89
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 34.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.3017.64
HYEM
VOO

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.69
HYEM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и VOO

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.15%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и VOO

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-1.40%
HYEM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и VOO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
4.10%
HYEM
VOO