PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с HYXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
1.61%
HYEM
HYXU

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у HYXU с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции HYXU по среднегодовой доходности: 3.84% против 1.52% соответственно.


HYEM

С начала года

11.35%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

5.32%

1 год

15.90%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

3.84%

HYXU

С начала года

0.88%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

1.61%

1 год

6.79%

5 лет (среднегодовая)

1.70%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

Основные характеристики


HYEMHYXU
Коэф-т Шарпа2.970.93
Коэф-т Сортино4.551.38
Коэф-т Омега1.611.16
Коэф-т Кальмара1.260.54
Коэф-т Мартина34.303.36
Индекс Язвы0.48%2.09%
Дневная вол-ть5.51%7.53%
Макс. просадка-30.97%-32.45%
Текущая просадка-0.96%-7.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и HYXU

И HYEM, и HYXU имеют комиссию равную 0.40%.


HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYEM и HYXU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.970.93
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.551.38
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.16
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.260.54
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 34.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.303.36
HYEM
HYXU

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа HYXU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
0.93
HYEM
HYXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYXU

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности HYXU в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.15%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
3.35%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%5.02%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYXU

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, примерно равная максимальной просадке HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-7.11%
HYEM
HYXU

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYXU

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 2.07%, в то время как у iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
2.36%
HYEM
HYXU