PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с HYXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYEMHYXU
Дох-ть с нач. г.12.15%3.11%
Дох-ть за 1 год18.24%11.99%
Дох-ть за 3 года1.73%-0.19%
Дох-ть за 5 лет2.69%2.17%
Дох-ть за 10 лет3.86%1.70%
Коэф-т Шарпа3.341.57
Коэф-т Сортино5.142.35
Коэф-т Омега1.701.28
Коэф-т Кальмара1.260.77
Коэф-т Мартина39.026.36
Индекс Язвы0.47%1.92%
Дневная вол-ть5.48%7.80%
Макс. просадка-30.97%-32.45%
Текущая просадка0.00%-5.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYEM и HYXU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYXU

С начала года, HYEM показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у HYXU с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции HYXU по среднегодовой доходности: 3.86% против 1.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.74%
4.85%
HYEM
HYXU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и HYXU

И HYEM, и HYXU имеют комиссию равную 0.40%.


HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 39.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0039.02
HYXU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYXU, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYXU, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYXU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYXU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYXU, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.36

Сравнение коэффициента Шарпа HYEM и HYXU

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа HYXU равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
1.57
HYEM
HYXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYXU

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности HYXU в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.11%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
3.28%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%5.02%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYXU

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, примерно равная максимальной просадке HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.06%
HYEM
HYXU

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYXU

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.98%, в то время как у iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
2.13%
HYEM
HYXU