PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с HYXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYEM с HYXU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU).

HYEM и HYXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYEM и HYXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.26%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у HYXU с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции HYXU по среднегодовой доходности: 4.66% против 3.56% соответственно.

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.98%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.66%

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.21%
1 год
11.18%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с WIPHYXU с BNDXHYXU с IGHGHYXU с HYDBHYXU с PICBHYXU с SPHD

Сравнение комиссий HYEM и HYXU

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.

HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Доходность на риск

HYEM vs. HYXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMHYXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.71

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.51

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.32

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

7.85

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. HYXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа HYXU равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMHYXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между HYEM и HYXU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYXU

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности HYXU в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.78%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYXU

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYXU.

Загрузка...

Показатели просадок

HYEMHYXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-32.45%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.50%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-32.45%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-32.45%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.07%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.68%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.48%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYXU

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) имеют волатильность 1.99% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYEMHYXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.09%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

3.18%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

7.06%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

10.06%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

10.54%

-1.27%