PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с HYXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYEM с HYXU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds - HYEM tracks the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYEM

1 день
-0.15%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.66%
6 месяцев
4.19%
1 год
9.57%
3 года*
10.70%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.57%

HYXU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEM и HYXU

2026 (YTD)
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		-0.04%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов HYEM и HYXU

Секторы
HYEM
HYXU

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HYEM
100.0%
HYXU

-

Сырьевые материалы

HYEM

-

HYXU

-

Коммуникационные услуги

HYEM

-

HYXU
100.0%

Потребительский циклический сектор

HYEM

-

HYXU

-

Потребительский защитный сектор

HYEM

-

HYXU

-

Энергетика

HYEM

-

HYXU

-

Финансовые услуги

HYEM

-

HYXU

-

Здравоохранение

HYEM

-

HYXU

-

Недвижимость

HYEM

-

HYXU

-

Технологии

HYEM

-

HYXU

-

Коммунальные услуги

HYEM

-

HYXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBNDHYXU с IBHDHYXU с IGHGHYXU с PICBHYXU с WIPHYXU с BNDXHYXU с BKHY

Доходность на риск

HYEM vs. HYXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMHYXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. HYXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMHYXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

—

—

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYXU

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYEMHYXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

0.00%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

0.00%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYEMHYXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

0.00%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

0.00%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

0.00%

+9.27%

Сравнение комиссий HYEM и HYXU

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYXU

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.54%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HYXU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYXU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for HYXU.

HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.35% for HYXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEM и HYXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор