PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с HYXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и HYXU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.19%
51.46%
HYEM
HYXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.34

HYXU:

1.68

Коэф-т Сортино

HYEM:

1.93

HYXU:

2.54

Коэф-т Омега

HYEM:

1.28

HYXU:

1.30

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.44

HYXU:

1.27

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.36

HYXU:

4.49

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

HYXU:

3.13%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

HYXU:

8.34%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

HYXU:

-32.45%

Текущая просадка

HYEM:

-1.52%

HYXU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у HYXU с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции HYXU по среднегодовой доходности: 3.92% против 3.28% соответственно.


HYEM

С начала года

1.23%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.17%

5 лет

5.13%

10 лет

3.92%

HYXU

С начала года

10.67%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

6.79%

1 год

13.38%

5 лет

5.79%

10 лет

3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и HYXU

И HYEM, и HYXU имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и HYXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.34
HYXU: 1.68
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 1.93
HYXU: 2.54
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYEM: 1.28
HYXU: 1.30
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.44
HYXU: 1.27
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.36
HYXU: 4.49

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYXU равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.68
HYEM
HYXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYXU

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности HYXU в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.52%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.62%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYXU

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
0
HYEM
HYXU

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYXU

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.20%
4.00%
HYEM
HYXU