Сравнение HYEM с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYEM и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или HYG.
Основные характеристики
| HYEM | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.26% | 8.90% |
| Дох-ть за 1 год | 18.63% | 14.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.73% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.69% | 3.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 4.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 5.37 | 5.16 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 40.53 | 25.18 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 4.74% |
| Макс. просадка | -30.97% | -34.24% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между HYEM и HYG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и HYG
С начала года, HYEM показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 8.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYEM имеют среднегодовую доходность 3.91%, а акции HYG немного впереди с 4.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и HYG
HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и HYG
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности HYG в 6.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.11% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.34% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и HYG
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и HYG
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.