PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYEM с HYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

HYEM и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYEM и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.26%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.21% соответственно.

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.98%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.66%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.94%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий HYEM и HYG

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYEM vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.88

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.82

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.56

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между HYEM и HYG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYG

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности HYG в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.78%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYG

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYEMHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-34.25%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-2.72%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-15.79%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-22.03%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.82%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.27%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.75%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.99%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYEMHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.28%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.94%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

5.57%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

7.51%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

8.31%

+0.96%