PortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYEM и HYG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.45%
74.86%
HYEM
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYEM:

1.42

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

HYEM:

2.04

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

HYEM:

1.30

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

HYEM:

1.53

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

HYEM:

10.93

HYG:

10.43

Индекс Язвы

HYEM:

0.94%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

HYEM:

7.25%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

HYEM:

-30.96%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

HYEM:

-1.36%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYEM имеют среднегодовую доходность 4.00%, а акции HYG немного отстают с 3.90%.


HYEM

С начала года

1.38%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

1.92%

1 год

10.17%

5 лет

5.27%

10 лет

4.00%

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.44%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и HYG

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYEM и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYEM c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYEM: 1.42
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYEM: 2.04
HYG: 2.30
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYEM: 1.30
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYEM: 1.53
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYEM: 10.93
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.55
HYEM
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYG

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.51%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYG

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
-0.75%
HYEM
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYG

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.19%
4.20%
HYEM
HYG