PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYEM с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
7.16%
HYEM
HYG

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 8.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYEM имеют среднегодовую доходность 3.87%, а акции HYG немного впереди с 3.95%.


HYEM

С начала года

11.75%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

5.92%

1 год

15.31%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

3.87%

HYG

С начала года

8.63%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

7.16%

1 год

13.04%

5 лет (среднегодовая)

3.63%

10 лет (среднегодовая)

3.95%

Основные характеристики


HYEMHYG
Коэф-т Шарпа2.782.85
Коэф-т Сортино4.274.44
Коэф-т Омега1.561.55
Коэф-т Кальмара1.262.68
Коэф-т Мартина32.3721.35
Индекс Язвы0.48%0.62%
Дневная вол-ть5.56%4.65%
Макс. просадка-30.97%-34.24%
Текущая просадка-0.61%-0.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYEM и HYG

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYEM и HYG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYEM c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYEM, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.782.85
Коэффициент Сортино HYEM, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.274.44
Коэффициент Омега HYEM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.55
Коэффициент Кальмара HYEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.262.68
Коэффициент Мартина HYEM, с текущим значением в 32.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.3721.35
HYEM
HYG

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.85
HYEM
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYG

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.13%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYG

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.36%
HYEM
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYG

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
0.97%
HYEM
HYG