Сравнение HYEM.L с DFNS.L
HYEM.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYEM.L returned 9.90%/yr vs 33.99%/yr for DFNS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HYEM.L charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEM.L и DFNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYEM.L показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью -6.38%.
HYEM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.45%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYEM.L и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.56% | 8.98% | 11.89% | 5.91% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | -6.38% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
Correlation
The correlation between HYEM.L and DFNS.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEM.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
HYEM.L
DFNS.L
Сравнение HYEM.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYEM.L | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.01 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | -0.02 | +10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYEM.L и DFNS.L
Максимальная просадка HYEM.L за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -25.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM.L и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEM.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -25.29% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -25.29% | +22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -25.29% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -23.43% | +23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.01% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 10.39% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM.L и DFNS.L
Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) составляет 1.12%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что HYEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEM.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 8.02% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 19.72% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 25.91% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 21.84% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 21.84% | -14.61% |
Сравнение комиссий HYEM.L и DFNS.L
HYEM.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM.L и DFNS.L
Ни HYEM.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
HYEM.L and DFNS.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEM.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEM.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
HYEM.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while DFNS.L is Aerospace & Defense. HYEM.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. Their fees differ too: 0.40% for HYEM.L and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEM.L и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор