PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDPDI
Дох-ть с нач. г.4.86%23.86%
Дох-ть за 1 год11.94%29.73%
Дох-ть за 3 года-1.92%3.70%
Дох-ть за 5 лет-0.07%1.91%
Дох-ть за 10 лет3.71%7.87%
Коэф-т Шарпа2.052.54
Коэф-т Сортино3.003.00
Коэф-т Омега1.411.59
Коэф-т Кальмара0.671.35
Коэф-т Мартина13.6215.24
Индекс Язвы0.82%1.81%
Дневная вол-ть5.45%10.89%
Макс. просадка-35.60%-46.47%
Текущая просадка-6.79%-3.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HYD и PDI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYD и PDI

С начала года, HYD показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 3.71% против 7.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
9.89%
HYD
PDI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.62
PDI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PDI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PDI, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PDI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PDI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PDI, с текущим значением в 15.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.24

Сравнение коэффициента Шарпа HYD и PDI

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.54
HYD
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и PDI

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности PDI в 13.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.24%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
12.25%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%11.59%

Просадки

Сравнение просадок HYD и PDI

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.79%
-3.88%
HYD
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и PDI

Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 2.17%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
5.84%
HYD
PDI