Сравнение HYD с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYD или PDI.
Доходность
Сравнение доходности HYD и PDI
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 3.70% против 7.51% соответственно.
HYD
5.16%
-0.31%
3.58%
9.87%
-0.10%
3.70%
PDI
20.98%
-2.64%
6.33%
25.06%
1.92%
7.51%
Основные характеристики
| HYD | PDI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 12.31 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 5.25% | 10.30% |
| Макс. просадка | -35.60% | -46.47% |
| Текущая просадка | -6.52% | -6.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HYD и PDI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYD c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и PDI
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PDI в 13.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.23% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.83% | 4.98% | 6.34% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 13.84% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и PDI
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и PDI
Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 2.15%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.