Сравнение HYD с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYD или PDI.
Основные характеристики
| HYD | PDI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.90% | 13.35% |
| Дох-ть за 1 год | 5.73% | 21.19% |
| Дох-ть за 3 года | -2.37% | -0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.04% | 2.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.78% | 7.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 6.55% | 13.70% |
| Макс. просадка | -35.61% | -46.47% |
| Current Drawdown | -9.42% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между HYD и PDI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYD и PDI
С начала года, HYD показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции HYD уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 2.78% против 7.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYD c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и PDI
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PDI в 13.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.26% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% | 4.98% | 6.34% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 13.62% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и PDI
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и PDI
Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 1.54%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.