Сравнение HYD с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
HYD и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYD или NEAR.
Доходность
Сравнение доходности HYD и NEAR
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.25% соответственно.
HYD
5.14%
0.01%
3.86%
9.56%
-0.12%
3.70%
NEAR
4.30%
-0.15%
3.27%
6.33%
2.79%
2.25%
Основные характеристики
| HYD | NEAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 3.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 5.75 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.81 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 8.31 |
| Коэф-т Мартина | 11.61 | 23.46 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 5.25% | 1.72% |
| Макс. просадка | -35.60% | -9.60% |
| Текущая просадка | -6.54% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYD и NEAR
HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между HYD и NEAR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYD c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и NEAR
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности NEAR в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.23% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.83% | 4.98% | 6.34% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.16% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок HYD и NEAR
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и NEAR
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.