PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDNEAR
Дох-ть с нач. г.3.77%4.45%
Дох-ть за 1 год10.06%6.92%
Дох-ть за 3 года-2.10%4.03%
Дох-ть за 5 лет-0.28%2.84%
Дох-ть за 10 лет3.60%2.26%
Коэф-т Шарпа1.943.94
Коэф-т Сортино2.806.36
Коэф-т Омега1.381.89
Коэф-т Кальмара0.629.77
Коэф-т Мартина12.7228.09
Индекс Язвы0.82%0.25%
Дневная вол-ть5.37%1.75%
Макс. просадка-35.60%-9.60%
Текущая просадка-7.75%-0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYD и NEAR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYD и NEAR

С начала года, HYD показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 3.60% против 2.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
3.49%
HYD
NEAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и NEAR

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.72
NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 28.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.09

Сравнение коэффициента Шарпа HYD и NEAR

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
3.94
HYD
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и NEAR

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности NEAR в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.28%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.15%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок HYD и NEAR

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
-0.49%
HYD
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и NEAR

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что HYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
0.41%
HYD
NEAR