PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDICVT
Дох-ть с нач. г.3.77%11.61%
Дох-ть за 1 год10.06%22.30%
Дох-ть за 3 года-2.10%-2.28%
Дох-ть за 5 лет-0.28%11.44%
Коэф-т Шарпа1.942.60
Коэф-т Сортино2.803.69
Коэф-т Омега1.381.47
Коэф-т Кальмара0.620.78
Коэф-т Мартина12.7214.11
Индекс Язвы0.82%1.55%
Дневная вол-ть5.37%8.39%
Макс. просадка-35.60%-33.25%
Текущая просадка-7.75%-11.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HYD и ICVT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYD и ICVT

С начала года, HYD показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
11.33%
HYD
ICVT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и ICVT

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.72
ICVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICVT, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICVT, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICVT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICVT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICVT, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.11

Сравнение коэффициента Шарпа HYD и ICVT

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.60
HYD
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и ICVT

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности ICVT в 2.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.28%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%1.84%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYD и ICVT

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
-11.07%
HYD
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и ICVT

Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 1.87%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
2.31%
HYD
ICVT