PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYD и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
11.38%
HYD
ICVT

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 13.08%.


HYD

С начала года

5.16%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.58%

1 год

9.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

3.70%

ICVT

С начала года

13.08%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

11.38%

1 год

21.33%

5 лет (среднегодовая)

11.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYDICVT
Коэф-т Шарпа1.912.62
Коэф-т Сортино2.763.73
Коэф-т Омега1.381.48
Коэф-т Кальмара0.670.84
Коэф-т Мартина11.8714.14
Индекс Язвы0.85%1.55%
Дневная вол-ть5.25%8.36%
Макс. просадка-35.60%-33.25%
Текущая просадка-6.52%-9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и ICVT

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HYD и ICVT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.912.62
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.763.73
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.48
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.670.84
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.8714.14
HYD
ICVT

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.62
HYD
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и ICVT

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности ICVT в 2.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.24%1.84%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYD и ICVT

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.52%
-9.89%
HYD
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и ICVT

Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 2.15%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
2.70%
HYD
ICVT