PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYD и ICVT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности HYD и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36%
11.80%
HYD
ICVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYD:

0.97

ICVT:

1.55

Коэф-т Сортино

HYD:

1.37

ICVT:

2.15

Коэф-т Омега

HYD:

1.18

ICVT:

1.27

Коэф-т Кальмара

HYD:

0.39

ICVT:

0.59

Коэф-т Мартина

HYD:

5.68

ICVT:

8.36

Индекс Язвы

HYD:

0.87%

ICVT:

1.58%

Дневная вол-ть

HYD:

5.11%

ICVT:

8.51%

Макс. просадка

HYD:

-35.60%

ICVT:

-33.25%

Текущая просадка

HYD:

-7.33%

ICVT:

-10.92%

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 11.80%.


HYD

С начала года

4.24%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

1.13%

1 год

4.79%

5 лет

-0.39%

10 лет

3.54%

ICVT

С начала года

11.80%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

11.37%

1 год

12.38%

5 лет

10.51%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и ICVT

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.971.55
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.372.15
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.27
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.390.59
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.688.36
HYD
ICVT

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
1.55
HYD
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и ICVT

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ICVT в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.16%1.84%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYD и ICVT

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.33%
-10.92%
HYD
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и ICVT

Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 1.21%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21%
3.10%
HYD
ICVT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab