PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXT.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXT.TO с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index (Total Return), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXT.TO returned 13.12%/yr vs 13.77%/yr for SCHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXT.TO charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXT.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXT.TO имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции SCHD немного впереди с 13.77%.

HXT.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
0.97%
С начала года
11.25%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.68%
3 года*
24.01%
5 лет*
14.37%
10 лет*
13.12%

SCHD

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.33%
С начала года
21.02%
6 месяцев
20.09%
1 год
27.54%
3 года*
17.25%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXT.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		11.25%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.00%-0.42%21.11%2.06%2.87%29.81%12.30%22.05%2.38%12.66%

Correlation

The correlation between HXT.TO and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.56

The correlation between HXT.TO and SCHD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXT.TO и SCHD

Секторы
HXT.TO
SCHD

Финансовые услуги

37.3%
9.1%

Энергетика

15.9%
14.6%

Сырьевые материалы

12.6%
1.2%

Технологии

12.0%
19.4%

Промышленность

8.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
18.5%

Коммунальные услуги

2.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.0%

Недвижимость

0.5%

-

Здравоохранение

-

18.4%

Финансовые услуги

HXT.TO
37.3%
SCHD
9.1%

Энергетика

HXT.TO
15.9%
SCHD
14.6%

Сырьевые материалы

HXT.TO
12.6%
SCHD
1.2%

Технологии

HXT.TO
12.0%
SCHD
19.4%

Промышленность

HXT.TO
8.9%
SCHD
7.4%

Потребительский циклический сектор

HXT.TO
3.9%
SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

HXT.TO
3.6%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

HXT.TO
2.9%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

HXT.TO
2.4%
SCHD
6.0%

Недвижимость

HXT.TO
0.5%
SCHD

-

Здравоохранение

HXT.TO

-

SCHD
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HXT.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXT.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.32

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.55

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.68

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

16.64

+2.32

HXT.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и SCHD

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXT.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-27.31%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-4.14%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-15.24%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-15.24%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-27.31%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.70%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-3.04%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и SCHD

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.47% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXT.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.46%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.75%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.92%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

15.56%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.82%

-2.66%

Сравнение комиссий HXT.TO и SCHD

HXT.TO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и SCHD

HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HXT.TO and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for HXT.TO.

HXT.TO is categorized as Canada Equities, while SCHD is Dividend. HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index (Total Return), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for HXT.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор