Сравнение HXT.TO с HEWB.TO
HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds from Global X - HXT.TO tracks the S&P/TSX 60 Index (Total Return) while HEWB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXT.TO returned 14.37%/yr vs 20.24%/yr for HEWB.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXT.TO charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXT.TO и HEWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у HEWB.TO с доходностью 29.89%.
HXT.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 13.12%
HEWB.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 29.89%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 71.45%
- 3 года*
- 37.65%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXT.TO и HEWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF | 11.25% | 28.74% | 20.94% | 12.02% | -6.27% | 28.11% | 5.36% | 8.81% |
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 29.89% | 43.48% | 24.54% | 11.00% | -10.46% | 39.19% | 4.74% | 3.56% |
Correlation
The correlation between HXT.TO and HEWB.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between HXT.TO and HEWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HXT.TO и HEWB.TO
Секторы
HXT.TO
HEWB.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
HXT.TO
HEWB.TO
Энергетика
HXT.TO
HEWB.TO
-
Сырьевые материалы
HXT.TO
HEWB.TO
-
Технологии
HXT.TO
HEWB.TO
-
Промышленность
HXT.TO
HEWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXT.TO
HEWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXT.TO
HEWB.TO
-
Коммунальные услуги
HXT.TO
HEWB.TO
-
Коммуникационные услуги
HXT.TO
HEWB.TO
-
Недвижимость
HXT.TO
HEWB.TO
-
Здравоохранение
HXT.TO
-
HEWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXT.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск
HXT.TO
HEWB.TO
Сравнение HXT.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXT.TO | HEWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.01 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 8.01 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.96 | 36.49 | -17.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXT.TO и HEWB.TO
Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и HEWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXT.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.13% | -39.43% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.97% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -14.84% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -25.89% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.39% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -7.21% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.96% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXT.TO и HEWB.TO
Текущая волатильность для Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) составляет 3.47%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXT.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.07% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 11.39% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 13.03% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 14.03% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 19.25% | -4.09% |
Сравнение комиссий HXT.TO и HEWB.TO
HXT.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HEWB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXT.TO и HEWB.TO
Ни HXT.TO, ни HEWB.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXT.TO and HEWB.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for HEWB.TO.
HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index (Total Return), while HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Their fees differ too: 0.08% for HXT.TO and 0.28% for HEWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и HEWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор