PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXL с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXL с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hexcel Corporation (HXL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HXL и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hexcel Corporation (HXL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXL и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXL
Hexcel Corporation		11.99%19.20%-14.19%26.24%14.41%6.83%-33.70%28.96%-6.50%21.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, HXL показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции HXL уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 7.45% против 16.75% соответственно.

HXL

1 день
2.05%
1 месяц
-12.82%
С начала года
11.99%
6 месяцев
29.65%
1 год
52.51%
3 года*
7.57%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.45%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hexcel Corporation

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с HXL:
HXL с CDREHXL с HO.PAHXL с KTBHXL с MRCYHXL с SPYHXL с TPRHXL с IVV
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

HXL vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXL
Ранг доходности на риск HXL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXL c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexcel Corporation (HXL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXLVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.84

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.36

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.22

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

4.16

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXL vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXL на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXL и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXLVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.84

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.84

-0.76

Корреляция

Корреляция между HXL и VONG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXL и VONG

Дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXL
Hexcel Corporation		0.84%0.92%0.96%0.68%0.68%0.00%0.35%0.87%0.96%0.76%0.84%0.86%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок HXL и VONG

Максимальная просадка HXL за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXL и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

HXLVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.37%

-32.72%

-63.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-16.23%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.18%

-32.72%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-32.72%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-12.29%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.70%

-4.90%

-40.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

4.78%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HXL и VONG

Hexcel Corporation (HXL) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXLVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.81%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

12.37%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

22.42%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

21.35%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

20.82%

+15.75%