PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

HXCN.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и ZLB.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.50

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.01

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.45

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

8.28

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.50

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.12

-0.35

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и ZLB.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и ZLB.TO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-33.96%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-6.53%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-13.04%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.58%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.51%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.94%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и ZLB.TO

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.63%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.65%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

10.47%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

9.56%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

12.19%

+5.76%